Анотація.
Розглянуто задачі обчислювальної актуарної математики, динамічного фінансового аналізу, оптимізації страхового бізнесу і можливість їх розв’язання за допомогою паралельних обчислень на графічних прискорювачах. Оцінка ймовірності розорення та інших показників функціювання страхової компанії здійснюється методом статистичного моделювання Монте-Карло. У багатьох випадках це єдиний застосовний метод. У зв’язку з тим, що ймовірність розорення досить мала, для досягнення прийнятної точності оцінок може знадобитися астрономічне число стохастичних експериментів. Паралелізація методу Монте-Карло та використання графічних прискорювачів дозволяє отримати достатньо точний результат за прийнятний час. Представлено результати чисельних експериментів на розробленій системі актуарного моделювання, що дозволяє використовувати графічний прискорювач з підримкою технології Nvidia CUDA 1.3 та вище.
Ключові слова: обчислювальна актуарна математика, динамічний фінансовий аналіз, імітаційне моделювання, оптимізація страхового бізнесу, процес ризику, ймовірність розорення, ефективна межа, параллельні обчислення, метод Монте-Карло, GPGPU, CUDA.
Норкин Богдан Владимирович, докторант Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: bogdan.norkin@gmail.com.