Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Архів
Кібернетика та Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
Том 59 >>> № 6 ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ 2023
-->

УДК 519.21

О.С. САМОСЬОНОК
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна,
 samosyonok@gmail.com


АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ НЕВІДОМОГО ПАРАМЕТРА
ҐІББСОВСЬКОГО РОЗПОДІЛУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ
СТОХАСТИЧНИХ КВАЗІГРАДІЄНТІВ

Анотація. Розглянуто практичний алгоритм оцінювання невідомого параметра математичної моделі марковського процесу з локальною взаємодією на основі ґіббсовського розподілу. Запропоновано застосувати метод стохастичних квазіградієнтів до функції максимальної вірогідності, що побудована за спостереженнями реалізацій ґіббсовського поля. Отримано результати, які мають широку прикладну сферу застосування для моделювання стохастичних процесів.

Ключові слова: ґіббсовський розподіл, метод максимальної вірогідності, марковські випадкові поля, стохастичний квазіградієнтний метод, оцінювання параметрів.


повний текст

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Кнопов П.С., Самосёнок А.С. О некоторых прикладных задачах марковских случайных процессов с взаимодействием. Кибернетика и системный анализ. 2011. № 3. С. 15–32.

  2. Cамосёнок А. С. Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия. Кибернетика и системный анализ. 2013. № 2. С. 178–187.

  3. Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. Москва: Наука, 1976. 240 с.

  4. Pflug G.Ch. Optimization of stochastic models. The interface between simulation and optimization. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. 382 p.




Інформація редакції Аннотації статей Автори Архів
Журнал Тематичні Розділи Редакція Редакційна колегія Приклади документів Передплата Контакти
© 2023 Kibernetika.org. All rights reserved.