УДК 519.21

В.К. ЯСИНСЬКИЙ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна,
 v.yasynskyy@chnu.edu.ua

І.В. ЮРЧЕНКО
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна,
 i.yurchenko@chnu.edu.ua

ПРО ІСНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ
ДЛЯ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Bellman R. Dynamic programming and stochastic control processes. Information and Control. 1958. Vol. 1, Iss. 3. P. 228–239. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(58)80003-0.


2. Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения. Київ: Наук. думка, 1968. 354 с.


3. Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и их применение. Київ: Наук. думка, 1982. 612 с.


4. Колмановский В.Б., Шайхет Л.Е. Об одном методе построения приближенного синтеза оптимального управления. Доповіді АН УРСР. Cер .А. 1978. № 8. С. 32–36.


5. Toshio Yamada. On a comparison theorem for solutions of stochastic differential equations and its applications. Journal Math. Kyoto Univ. 1973. Vol. 13(3). P. 497–512. https://doi.org/10.1215/kjm/1250523 .


6. Tokuzo Shiga. Diffusion processes in population genetics. Journal Math. Kyoto Univ. 1981. Vol. 21 (1). P. 133–151.


7. Ikeda N., Watanabe S. Stochastic differential equations and diffusion processes. Amsterdam: North-Holland Mathematical Library, 1989. 568 p.


8. Knopov P.S. Optimization and identification of stochastic systems. Cybernetics and Systems Analysis. 2023. Vol. 59, N 3. P. 375–384. https://doi.org/10.1007/s10559-023-00572-4.


9. Царьков Е.Ф., Ясинский В.К. Квазилинейные стохастические дифференциальные уравнения. Рига: Ориентир, 1992. 328 с.


10. Oksendal B. Stochastic differential equations an introduction with applications. Sixth edition. Heidelberg; New York; Dordrecht; London: Springer Science + Business Media, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14394-6.


11. Astrm K.J. Introduction to stochastic control theory. Dover Publications, 2006. 320 p.


12. Yurchenko I.V. The comparison theorem for the solution of the stochastic differential functional equations. Мiжнародна математична конференцiя, присвячена пам’ятi Ганса Гана. Матерiали. Чернiвцi: Рута, 1995. С. 322–332.


13. Yasyns’kyi V.K., Sverdan M.L., Yurchenko I.V. On one problem of stochastic control. Ukrainian Mathematical Journal. 1995. Vol. 47, N 11. P. 1788–1797. https://doi.org/10.1007/BF01057927.


14. Свердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Стiйкiсть у стохастичному моделюваннi складних динамiчних систем. Снятин: Над Прутом, 1996. 448 с.


15. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в стохастичних динамічних системах з випадковими операторами. Видання друге, доповнене. Чернівці: Технодрук, 2019. 258 с.