КіСА | Зміст

Том 48>№ 1 СІЧЕНЬ — ЛЮТИЙ 2012

УДК 519.718:519.217

Ясинський В.К., Довгунь А.Я., Ясинський Є.В.

ОПТИМАЛЬНА ЛІНІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ ДЛЯ СИСТЕМ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПУАСОНІВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ

/ Кібернетика та системний аналіз. 2012. T. 48, № 1. С. 40–48.

Анотація. Для стохастичних динамічних систем з пуасонівськими збуреннями побудовано фільтр Калмана–Б’юсі, який можна змоделювати засобами статистичного моделювання на комп’ютері. Показано, що стаціонарний фільтр співпадає з фільтром Вінера для оптимальної середньоквадратичної фільтрації стаціонарних послідовностей, якщо пуасонівські збурення відсутні. Бібліогр.: 13 назв.
Ключові слова: фільтр Калмана–Б’юсі, рівняння Рікаті, оптимальний фільтр, пуасонівські збурення, стохастичні динамічні системи.

ПОВНИЙ ТЕКСТ

Ясинський Володимир Кирилович,
доктор фіз.-мат. наук, професор, заведувач кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
e-mail: yasinsk@list.ru.

Довгунь Андрій Ярославович,
асистент Буковинського державного фінансово-економічного университету, Чернівці,
e-mail: andy2323@mail.ru.

Ясинський Євген Володимирович,
аналітик-програміст, Centre for Graduate Education in Applied Psychology, Эдмонтон, Альберта, Канада,
e-mail: yevgeny@athabascau.ca .