КиСА | Содержание

Том 48>№ 1 ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2012

УДК 519.718:519.217

Ясинский В.К., Довгуна А.Я., Ясинский Е.В.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПУАССОНОВСКИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ

// Кибернетика и системный анализ. 2012. T. 48, № 1. С. 40–48.

Аннотация. Для стохастических динамических систем с пуассоновскими возмущениями построено фильтр Калмана-Бьюси, который можно смоделировать средствами статистического моделирования на компьютере. Показано, что стационарный фильтр совпадает с фильтром Винера для оптимальной среднеквадратичной фильтрации стационарных последовательностей, если пуассоновские возмущения отсутствуют. Библиогр.: 13 назв.

Ключевые слова: фильтр Калмана-Бьюси, уравнение Рикати, оптимальный фильтр, пуассоновский возмущения, стохастические динамические системы

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Ясинский Владимир Кириллович,
доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича,
e-mail: yasinsk@list.ru.

Довгунь Андрей Ярославович,
ассистент Буковинского государственного финансово-экономического университета, Черновцы,
e-mail: andy2323@mail.ru.

Ясинский Евгений Владимирович,
аналитик-программист, Centre for Graduate Education in Applied Psychology, Эдмонтон, Альберта, Канада,
e-mail: yevgeny@athabascau.ca .