Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Зміст
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
УДК 519.21
Бондарєв Б.В., Сосницький О.Є.

ДЕЯКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДЕЛІ КЛАРКА. І. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НЕРОЗОРЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація. Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі.

Ключові слова: стохастичний інтеграл за пуасонівською мірою, безарбітражність, (B,S)-ринок, ймовірність нерозорення.



ПОВНИЙ ТЕКСТ

Бондарев Борис Владимирович,
доктор физ.-мат. наук, профессор Донецкого национального университета,
e-mail: bondarev.mart@gmail.com.

Сосницкий Олег Евгеньевич,
аспирант Донецкого национального университета,
e-mail: yahooomg@gmail.com.

© 2017 Kibernetika.org. All rights reserved.