Анотація.
Розглянуто умови конзистентності і асимптотичної нормальності оцінки максимальної правдоподібності для марковських послідовностей з гіббсовським розподілом. Сформульовано і доведено теореми, які дозволяють апроксимувати критеріальну функцію марковського процесу з єдиною точкою максимуму її емпіричною оцінкою. Розглянуті теореми є ефективним інструментом для дослідження збіжності оцінок невідомих параметрів до їх істинних значень.
Ключові слова: гіббсівський розподіл, метод максимальної правдоподібності, марковські випадкові поля, стохастичні процеси, оцінка параметрів.
Самосёнок Александр Сергеевич,
младший научный сотрудник Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: samosyonok@gmail.com.