Аннотация. Рассмотрены условия конзистентности и асимптотической нормальности оценки максимального правдоподобия для марковских последовательностей с гиббсовским распределением. Сформулированы и доказаны теоремы, позволяющие аппроксимировать критериальную функцию марковского процесса с единственной точкой максимума ее эмпирической оценкой. Рассмотренные теоремы являются эффективным инструментом для исследования сходимости оценок неизвестных параметров к их истинным значениям.

Ключевые слова: гиббсовское распределение, метод максимального правдоподобия, марковские случайные поля, стохастические процессы, оценка параметров.