Анотація. Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень.

Ключові слова: відношення омега, міра ефективності, оптимізація портфеля, лінійне програмування.