Аннотация. Показано, как максимизировать отношение омега для портфеля с помощью двух задач линейного программирования. Алгоритм поиска решения заключается в проверке определенного условия и решении одной из этих задач в зависимости от выполнения этого условия. Приведен пример вычислений.

Ключевые слова: отношение омега, мера эффективности, оптимизация портфеля, линейное программирование.