Abstract. Sufficient conditions are obtained for the convergence of a difference stochastic optimization procedure with impulse perturbations in the Markov environment in terms of the exponential stability of the averaged system and a smooth regression function source system. To this end, an asymptotic representation of the perturbed procedure generator is obtained.
Keywords: stochastic optimization procedure, Markov process, impulse perturbation.
Химка Ульяна Теодоровна,
ассистентка кафедры Национального университета «Львівська політехніка»,
e-mail: ulyana.himka@gmail.com.
Чабанюк Ярослав Михайлович,
доктор физ.-мат. наук, профессор Национального университета «Львівська політехніка»,
e-mail: yaroslav_chab@yahoo.com.