Анотація. Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими перемиканнями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.

Ключові слова: стохастична оптимізація, напівмарковський процес, компенсуючий оператор.