Аннотация. Рассмотрена непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации с условиями баланса на сингулярное возмущение функции регрессии. Для функции регрессии, которая зависит от равномерно эргодического полумарковских процесса, установлены достаточные условия сходимости через свойства компенсирующего оператора расширенного процесса марковского восстановления процедуры и его асимптотическое представление на возмущенной функции Ляпунова.

Ключевые слова: стохастическая оптимизация, полумарковский процесс, компенсирующий оператор.