Анотація. Розглянуто моделі двоетапного стохастичного програмування з квантильним критерієм, а також моделі з імовірнісним обмеженням на випадкові значення цільової функції другого етапу. Такі моделі дозволяють формалізувати вимоги до надійності і безпеки системи, що оптимізується, а також оптимізувати її функціонування в екстремальних умовах. Запропоновано спосіб еквівалентного перетворення моделей при дискретному розподілі випадкових параметрів до задач частково цілочисельного програмування. Число додаткових цілочисельних (булевих) змінних в цій задачі дорівнює числу можливих значень вектора випадкових параметрів. Отримані змішані задачі розв’язуються за допомогою потужних стандартних комп’ютерних програм дискретної оптимізації. Наведено результати чисельного експерименту на задачі невеликої вимірності. Бібліогр.: 35 назв.

Ключові слова: стохастичне програмування, двоетапні задачі, квантильне программування, ймовірнісні обмеження, детермінований еквівалент, частково цілочисельні задачі оптимизації, дискретне програмування.