Аннотация. Рассмотрены модели двухэтапного стохастического программирования с квантильным критерием и модели с вероятностным ограничением на случайные значения целевой функции второго этапа. Такие модели позволяют формализовать требования к надежности и безопасности оптимизируемой системы, а также оптимизировать ее функционирование в экстремальных условиях. Предложен способ эквивалентного преобразования моделей при дискретном распределении случайных параметров к задачам частично целочисленного программирования. Число дополнительных целочисленных (булевых) переменных в этой задаче равно числу возможных значений вектора случайных параметров. Полученные смешанные задачи решаются с помощью мощных стандартных компьютерных программ дискретной оптимизации. Приведены результаты численного эксперимента на задаче небольшой размерности.

Ключевые слова: стохастическое программирование, двухэтапные задачи, квантильное программирование, вероятностные ограничения, детерминированный эквивалент, частично целочисленные задачи оптимизации, дискретное программирование.