Анотація. Досліджено проблеми пошуку оптимальних портфельних рішень за співвідношенням винагорода–ризик в умовах ризику і часткової невизначеності. Показано, яким чином подібні проблеми зводяться до задач лінійного програмування як у випадку відомих розподілів випадкових величин, так і у випадку неточних ймовірностей сценаріїв. Розглянуто набір прикладів застосування. Бібліогр.: 31 назва.

Ключові слова: поліедральна когерентна міра ризику, умовний VaR, спектральня міра ризику, оптимізація портфеля, співвідношення винагорода–ризик, міра ефективності.