Аннотация. Изучены проблемы поиска оптимальных портфельных решений по соотношению вознаграждение–риск в условиях риска и частичной неопределенности. Показано, каким образом подобные проблемы сводятся к задачам линейного программирования как для случая известных распределений случайных величин, так и для случая неточных вероятностей сценариев. Рассмотрены примеры применения описанного аппарата.

Ключевые слова: полиэдральная когерентная мера риска, условный VaR, спектральная мера риска, оптимизация портфеля, соотношение вознаграждение–риск, мера эффективности.