Анотація. Розглянуто використання мір ризику, що дозволяє об’єднати задачі стохастичного програмування і робастної оптимізації у рамках загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування.

Ключові слова: стохастичне програмування, робастна оптимізація, поліедральна когерентна міра ризику, conditional value-at-risk, спектральна когерентна міра ризику, неточні ймовірності, лінійне програмування.