Анотація. Розглянуто використання мір ризику, що дозволяє об’єднати задачі стохастичного програмування і робастної оптимізації у рамках загального підходу. Описано конструкції для класу поліедральних когерентних мір ризику. Показано, як задачі лінійної оптимізації з невизначеністю при застосуванні таких мір зводяться до детермінованих задач лінійного програмування.
Ключові слова: стохастичне програмування, робастна оптимізація, поліедральна когерентна міра ризику, conditional value-at-risk, спектральна когерентна міра ризику, неточні ймовірності, лінійне програмування.
Кирилюк Владимир Семенович,
доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: vlad00@ukr.net.