Аннотация. Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования.

Ключевые слова: стохастическое программирование, робастная оптимизация, полиэдральная когерентная мера риска, conditional value-at-risk, спектральная когерентная мера риска, неточные вероятности, линейное программирование.