УДК 519.24

Задача про вихід з інтервалу дискретної марковської дифузії

/ Д.В. Королюк // Кібернетика та системний аналіз. — 2016. — Том 52, № 4. — С. 83–89.

Досліджуються ймовірності виходу з інтервалу дискретної марковской дифузії з використанням її апроксимації процесом Орнштейна–Уленбека з асимптотично малою дифузією. Задача виходу з інтервалу вирішується на основі функціонала дії, що визначається еволюційної компонентою процесу Орнштейна–Уленбека. Експонентний генератор дискретної марковської дифузії породжує функціонал дії рішенням варіаційної задачі (перетворенням Фреше–Лежандра). Іл.: 0. Табл.: 0. Бібліогр.: 8 назви.

Ключові слова:

різницеве стохастичне рівняння, функціонал дії, варіаційна задача, експоненційний генератор, процес Орнштейна–Уленбека, потенціал динамічної системи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ

Про автора(ів):

Королюк Дмитрий Владимирович, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального нформационного пространства НАН Украины, Киев,
e-mail: dimitri.koroliouk@ukr.net