УДК 519.24

Задача о выходе из интервала дискретной марковской диффузии

/ Д.В. Королюк // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Том 52, № 4. — С. 83–89.

Исследуются вероятности выхода из интервала дискретной марковской диффузии с использованием ее аппроксимации процессом Орнштейна–Уленбека с асимптотически малой диффузией. Задача выхода из интервала решается на основе функционала действия, определяемого эволюционной компонентой процесса Орнштейна–Уленбека. Экспоненциальный генератор дискретной марковской диффузии порождает функционал действия решением вариационной задачи (преобразованием Фреше–Лежандра). Ил.: 0. Табл.: 0. Библиогр.: 8 назв.

Ключевые слова:

разностное стохастическое уравнение, функционал действия, вариационная задача, экспоненциальный генератор, процесс Орнштейна-Уленбека, потенциал динамической системы.


ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Об авторе(ах):

Королюк Дмитрий Владимирович, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального нформационного пространства НАН Украины, Киев,
e-mail: dimitri.koroliouk@ukr.net