Анотація. Досліджуються багатоетапні стохастичні задачі оптимізації портфеля із застосуванням міри ризиків за Кусуокі і спектральної когерентної міри ризику. Для оцінки ефективності моделей з використанням вихідних даних розроблено процес бек-тестування. На різних часових етапах для моделей з мірою ризику за Кусуокі і спектральною когерентною мірою ризиків знайдено пропорційне співвідношення активів для заданого портфеля. Багатоетапні стохастичні моделі оптимізації портфеля вимірюються тестуванням відносно вартості портфеля. Для різних часових етапів обчислено мінімальні портфельні втрати.
Ключові слова: портфельна оптимізація, міри ризиків, активи.
Галкинa Ольга Анатольевна,
соискатель, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
e-mail: og20132013@gmail.com