Аннотация. Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков по Кусуоки и спектральной когерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временнПх этапах для моделей с мерой рисков по Кусуоки и спектральной когерентной мерой рисков найдено пропорциональное соотношение активов для заданного портфеля. Многоэтапные стохастические модели оптимизации портфеля измеряются тестированием относительно стоимости портфеля. Для различных временнПх этапов подсчитаны минимальные портфельные потери.
Ключевые слова: портфельная оптимизация, меры рисков, активы.
Галкинa Ольга Анатольевна,
соискатель, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
e-mail: og20132013@gmail.com