Анотація. Розглянуто типову для багатьох галузей прикладної математики модель для вибору оптимальних рішень у стохастичних системах. Керований на проміжку випадкової довжини багатовимірний процес загибелі, що вивчається у статті, може бути використано для аналізу явищ, які виникають в економічних, біологічних, медичних, технічних та інших застосунках. Запропоновано декілька підходів до визначення критерію оптимальності і вивчено властивості відповідних функцій ризику, а також розроблено конструктивний обчислювальний алгоритм побудови оптимальних стаціонарних стратегій.
Ключові слова: оптимальні стаціонарні стратегії, керовані процеси, марковські процеси прийняття рішень, функція ризику, процеси загибелі та народження, ітераційні алгоритми.
Война Александр Андреевич,
доктор физ.-мат. наук, профессор факультета экономических наук Кошалинского политехнического института, Кошалин, Республика Польша,
e-mail: avoina@hotmail.com.
Война Андрей Александрович,
магистр социальной информатики, заместитель директора Планово-финансового департамента ПАО «Проминвестбанк», Киев,
e-mail: andrey.voyna@gmail.com.