Аннотация. Рассмотрена типичная для многих областей прикладной математики модель выбора оптимальных решений в стохастических системах. Управляемый на промежутке случайной длины многомерный процесс гибели, который изучается в статье, может описывать явления, возникающие в экономических, биологических, медицинских, технических и других приложениях. Предложено несколько подходов к определению критерия оптимальности и изучены свойства соответствующих функций риска, а также разработан конструктивный вычислительный алгоритм построения оптимальных стационарных стратегий.
Ключевые слова: оптимальные стационарные стратегии, управляемые процессы, марковские процессы принятия решений, функция риска, процессы гибели и рождения, итерационные алгоритмы.
Война Александр Андреевич,
доктор физ.-мат. наук, профессор факультета экономических наук Кошалинского политехнического института, Кошалин, Республика Польша,
e-mail: avoina@hotmail.com.
Война Андрей Александрович,
магистр социальной информатики, заместитель директора Планово-финансового департамента ПАО «Проминвестбанк», Киев,
e-mail: andrey.voyna@gmail.com.