Анотація. Застосування поліедральних когерентних мір ризику розповсюджено на випадок неточних сценарних оцінювань випадкових величин. Розглянуто проблеми оптимізації з невизначеностю, що охоплюють широкий клас задач стохастичного програмування та робастної оптимізації. Показано, як в лінійному випадку вони зводяться до задач лінійного програмування. Розглянуто задачі оптимізації портфеля за співвідношенням винагорода–ризик.

Ключові слова: поліедральна когерентна міра ризику, conditional value-at-risk, спектральна когерентна міра ризику, неточні оцінки, лінійне програмування, оптимізація портфеля, співвідношення винагорода–ризик.