Аннотация. Применение полиэдральных когерентных мер риска расширено на случай неточных сценарных оценок случайных величин. Рассмотрены проблемы оптимизации при неопределенности, охватывающие широкий класс задач стохастического программирования и робастной оптимизации. Показано, как в линейном случае они сводятся к задачам линейного программирования. Рассмотрены задачи оптимизации портфеля по соотношению вознаграждение–риск.

Ключевые слова: полиэдральная когерентная мера риска, conditional value-at-risk, спектральная когерентная мера риска, неточные оценки, линейное программирование, оптимизация портфеля, соотношение вознаграждение–риск.