УДК 519.86:51.77:330.5.057.7:336
МІЖГАЛУЗЕВА ШАХІВНИЦЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ:
ПРОГНОЗУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА, ФІСКАЛЬНИЙ РИЗИК,
ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА
Анотація. Запропоновано методи побудови міжгалузевої шахівниці невизначеності. З використанням реальних баз даних розраховано волатильності коефіцієнтів прямих витрат і потоки невизначеності між галузями. Розглянуто застосування цієї шахівниці для аналізу загальної рівноваги, фіскального ризику, стійкості національної економіки, підприємництва.
Ключові слова: схема «витрати–випуск», невизначеність, волатильність, шахівниця невизначеності, стійкість національної економіки, трансмісія невизначеності.
ПОВНИЙ ТЕКСТ
Ястремський Олександр Іванович,
доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник Державної науково-навчальної установи «Академія фінансового управління», Київ,
yast2005@ukr.net
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
- Leontief W.W. The structure of American economy, 1919–1939: An empirical application of equilibrium analysis. 2Rev. ed. Oxford University Press, 1951. 282 p.
- Глушков В.М. ДИСПЛАН — новая технология планирования. Управляющие системы и машины. 1980. № 6. С. 5–11.
- Глушкова В.В., Карпец Э.П. Совершенствование методов прогнозирования как развитие идей ДИСПЛАНа. URL: http://ogas.kiev.ua/library/sovershenstvovanye-metodov-prognozyrovanyya- kak-razvytye-ydej-dysplana-799.
- Ермольев Ю.М., Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. Москва: Наука, 1979. 254 с.
- Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. Київ: Либідь, 1992. 176 с.
- Ermoliev Y.M. Stochastic quasigradient methods. In: Numerical Techniques for Stochastic Optimization. Ermoliev Y., Wets R. (Eds.). Berlin: Springer-Verlag, 1988. P. 141–185.
- Knopov P.S., Sergienko I.V. Some scientific results of Yu.M. Ermoliev and his school in modern stochastic optimization theory. Cybernetics and Systems Analysis. 2011. Vol. 47, N 6. P. 835–853.
- Михалевич М.В., Сергиенко И.В. Моделирование переходной экономики: модели, методы, информационные технологии. Киев: Наук. думка, 2005. 670 с.
- Довгий С.О., Сергієнко І.В. (ред.). Прогнозування бюджетних показників на базі економетричної моделі таблиць Витрати-Випуск. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. Київ: Ін-т телекомун. і глоб. інформ. простору НАНУ, 2013. С. 387–397.
- Gurgul H. Stochastic input-output modeling. Ekonomia Menedzerska. 2007. N 2. P. 57–70.
- Temursho U. Uncertainty treatment in input-output analysis. In: Handbook of Input-Output Analysis. Thijs ten Raa (ed.). Cheltenham, UK; Northhampton, MA: Edward Elgar Publ., 2017. P. 407–437.
- Commodity by Commodity/After Redefinitions/Producer Value–Commodities by commodities, 1997–2016: 17 Commodities. URL: https://www.bea.gov/industry/io_annual.htm.
- McGuire M., Olson M. The economics of autocracy and majority rule: the invisible hand and the use of force. Journal of Economic Literature. 1996. Vol. 34, Iss. 1. P. 72–96.
- Rockafellar R.T., Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk. 2000. Vol. 2. P. 21–42.
- Гасанов С.С. Структурна політика і державні фінанси в умовах інституціональної невизначеності. Фінанси України. 2017. № 3. C. 7–18.
- Ястремський О. І. Невизначеність у схемі «витрати – випуск»: порівняльний аналіз між країнами. Наукові праці НДФІ. 2017. № 3. C. 21–35.
