УДК 519.233.5
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИИ
С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ В НЕПРЕРЫВНОМ
ВРЕМЕНИ С НЕИЗВЕСТНЫМИ ТОЧКАМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрена линейная регрессия с переключениями в непрерывном времени.
Описан метод оценивания точек переключения и параметров регрессии с переключениями.
Приведены примеры его использования.
Ключевые слова: регрессия, непрерывное время, переключения, параметры регрессии, оценивание.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Кнопов Павел Соломонович,
чл.-кор. НАН Украины, доктор физ.-мат наук, заведующий отделом Института кибернетики
им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев, 
knopov1@yahoo.com
Корхин Арнольд Самуилович,
доктор физ.-мат. наук, профессор Приднепровской академии строительства и архитектуры, Днипро,
as.korkhin@gmail.com
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Garcia R., Perron P. An analysis of the real interest rate under regime shifts. Review of Economics and Statistics, 1996, Vol. 78, N. 1. P. 111–125.
- Bai J., Perron P. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica. 1998. Vol. 66, N 1. P. 47–78.
- Кнопов П.С. Асимптотические свойства некоторых классов М-оценок Кибернетика и системный анализ. 1997. № 4. С. 10–27.
- Ермольев Ю.М., Кнопов П.С. Метод эмпирических средних в задачах стохастического программирования. Кибернетика и системный анализ. 2006. № 6. С. 3–18.
- Дороговцев А.Я. Теория оценок параметров случайных процессов. Киев: Вища школа, 1982. 192 с.
- Пшеничный Б.Н. Метод линеаризации. Москва: Наука, 1983. 136 с.
- Knopov P.S., Korkhin A.S. Regression analysis under a priori parameter restrictions. New York: Springer, 2012. 250 p.
