УДК 519.22
В.А. ПЕПЕЛЯЄВ,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна,
pepelaev@yahoo.com
О.М. ГОЛОДНІКОВ,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
Н.О. ГОЛОДНІКОВА,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ НАДІЙНОСТІ, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ bPOE
Анотація. Розроблено новий метод оптимізації надійності, альтернативний методу bPOE.
Для порівняння ефективності роботи запропонованого методу та оригінального методу
bPOE було проведено чисельні експерименти з використанням двох різних наборів даних.
Аналіз результатів обчислень показав, що вони однакові для обох методів.
Ключові слова: bPOE, CVaR, мінімізація ймовірності відмов, хвіст функції розподілу, функція втрат, поріг.
ПОВНИЙ ТЕКСТ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
- Rockafellar T., Royset J.O. On buffered failure probability in design and optimization of structures. Journal of Reliability Engineering and System Safety. 2010. Vol. 95, N 5. P. 499–510. https://doi.org/10.1016/j.ress.2010.01.001.
- Rockafellar R.T. Convexity and reliability in engineering optimization. Proc. of the 9th International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (Chiangrai, Thailand). 2015. P. 1–10. URL: https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr239-Reliability.pdf.
- Mafusalov A., Uryasev S. Buffered probability of exceedance: Mathematical properties and optimization. SIAM. J. Optim. 2018. Vol. 28. P. 1077–1103. https://doi.org/10.1137/15M1042644.
- Rockafellar R.T., Uryasev S. Conditional value-at-risk for general loss distributions. Journal of Banking & Finance. 2002. Vol. 26, N 7. P. 1443–1471. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00271-6.
- Zrazhevsky G.M., Golodnikov A.N., Uryasev S.P., Zrazhevsky A.G. Application of buffered probability of exceedance in reliability optimization problems. Cybernetics and Systems Analysis. 2020. Vol. 56, N 3. P. 476–484. https://doi.org/10.1007/s10559-020-00263-4.
- Пепеляєв В.А., Голодніков О.М., Голоднікова Н.О. Оптимізація надійності в рослинництві. Кібернетика та системний аналіз. 2022. Т. 58, N 2. С. 35–41.
- Пепеляєв В.А., Голоднікова Н.О. Оптимізація структури сільськогосподарського виробництва для забезпечення продовольчої безпеки України. Компьютерная математика. 2011. Вып. 1. С. 46–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2011_1_7.
- Пепеляев В.А., Голодникова Н.А. Математические методы оценки риска потерь урожая и его учет при планировании структуры посевных площадей. Кибернетика и системный анализ. 2014. T. 50, № 1. 67–77. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/115763/06-Pepelyayev.pdf?sequence=1.
- Portfolio Safeguard. URL: http://www.aorda.com/index.php/portfolio-safeguard/.
- Test problems for nonlinear, stochastic, mixed-integer optimization. URL: .
- Case study: Style classification with quantile regression. URL: http://uryasev.ams.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2014/02/data_problem_kb_err_style_classification_ fidelity_magellan_0p1_short.zip .
- Case study: Omega portfolio rebalancing. URL: http://uryasev.ams.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2018/05/data_problem_omega_short.zip .
