Аннотация. Совершенствуется подход А.Д. Роя к безопасной оптимизации финансовых портфелей. Безопасный портфель имеет минимальную вероятность нежелательных, например отрицательных, доходностей. Усовершенствование касается лучшего оценивания вероятности нежелательных доходностей с помощью новых пороговых функций риска. Оптимальный безопасный портфель ищут аналогично геометрическому методу Роя, но с отличной эффективной границей. В случае конечного числа сценариев поиск безопасного портфеля сводится к линейному частично булевому программированию. Ил .: 2. Табл .: 3. Библиогр .: 29 назв. Ключевые слова:

Ключевые слова: финансовый портфель, оптимизация, доходность, односторонний риск, безопасность по Рою, оценка вероятности, эффективный предел.