Анотація. Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гаусівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична.

Ключові слова: сильна залежність, періодограмна оцінка, гаусівський стаціонарний процес, сильна конзистентність.