Abstract. We propose a method to identify the parameters of the “signal plus noise” nonlinear regression model. We investigate the periodogram estimates and prove their strong consistency provided that the noise is a functional of a stationary Gaussian process with long-range dependence and the regression function is almost periodic.
Keywords: long-range dependence, periodogram estimate, Gaussian stationary process, strong consistency.
Кнопов Павел Соломонович,
доктор физ.-мат. наук, чл.-кор. НАН Украины, профессор, заведующий отделом Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: knopov1@yahoo.com.
Била Галина Дмитриевна,
аспирантка Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: chesakg@mail.ru.