Аннотация. Предложен метод идентификации параметров нелинейной модели регрессии «сигнал плюс шум». Исследованы периодограммные оценки и доказана их строгая конзистентность при условии, что шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью, а функция регрессии почти периодическая.

Ключевые слова: сильная зависимость, периодограммный оценка, гауссовской стационарный процесс, сильная конзистентность.