Анотація. Розглянуто задачу знаходження оптимального керування портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.

Ключові слова: стохастичний інтеграл за пуасонівською мірою, рівняння Белмана, оптимальне керування.