Аннотация. Рассмотрена задача нахождения оптимального управления портфелем инвестора на (B, S)-рынке. В качестве математической модели эволюции стоимости акции взята модель Кларка. Были рассмотрены случаи инвестора, склонного к риску, нейтрального к риску и не склонного к риску.

Ключевые слова: стохастический интеграл по пуассоновский степени, уравнения Беллмана, оптимальное управление.