Анотація. Для моделі Крамера–Лундберга зі стохастичними преміями виведено інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному та нескінченному інтервалах часу функціонування страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Для виведення рівнянь не вимагається існування гладких щільностей розподілу страхових премій та вимог.

Ключові слова: модель Самуельсона, ймовірність нерозорення, стохастичні премії та позови, щільність ймовірності переходу, рівняння Іто.