Анотація. Досліджено задачу стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії в дискретному часі з загальною ліпшицевою функцією виграшу, що включає індикатори прибутковості і ризику. Для побудови позиційних оптимальних керувань та оцінки показників функціонування компанії обґрунтовано метод динамічного програмування. Отримано оцінки швидкості збіжності методу послідовних наближень для знаходження необмежених функцій Беллмана. Парето-оптимальна множина задачі чисельно апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування.

Ключові слова: процес ризику, страхування, стохастичне оптимальне керування, дискретний час, ліпшицеві функції виграшу, оптимальна дивідендна політика, динамічне програмування, метод послідовных наближень, парето-оптимальність, бар’єрно-пропорційні стратегії.