Аннотация. Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включая индикаторы доходности и риска. Для построения позиционных оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения неограниченных функций Беллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.

Ключевые слова: процесс риска, страхование, стохастическое оптимальное управление, дискретное время, липшицева функция выигрыша, оптимальная дивидендная политика, динамическое программирование, метод последовательных приближений, Парето-оптимальность, барьерно-пропорциональные стратегии.