Анотація. Показано, як пошук оптимальних рішень в рамках теорії очікуваної корисності зводиться до мінімізації деякої міри ризику. За допомогою апарату поліедральних когерентних мір ризику пошук оптимальних портфельних рішень в отриманих задачах зводиться до розв’язання відповідних проблем лінійного програмування.

Ключові слова: теорія очікуваної корисності, поліедральна когерентна міра ризику, Conditional Value-at-Risk, спектральна міра ризику, оптимізація портфеля.