Аннотация. Показано, как поиск оптимальных решений в рамках теории ожидаемой полезности сводится к минимизации некоторой меры риска. С помощью аппарата полиэдральных когерентных мер риска поиск оптимальных портфельных решений в полученных задачах сводится к решению соответствующих проблем линейного программирования.

Ключевые слова: теория ожидаемой полезности, полиэдральная когерентная мера риска, Conditional Value-at-Risk, спектральная мера риска, оптимизация портфеля.