Аннотация. Показана возможность применения математического аппарата теории управляемых марковских полей для моделирования катастрофических рисков, вызванных природными явлениями или террористическими угрозами. Приведены примеры постановок задач долгосрочного инвестирования в безопасность. Дан обзор методов решения возникающих задач стохастического оптимального управления. Показана возможность сведения этих задач к конечномерным задачам стохастического программирования и решения их методом стохастических квазиградиентов.
Ключевые слова: катастрофический риск, террористическая угроза, управляемое марковское поле, случайное поле с локальным взаимодействием, гиббсовское поле, стохастическое программирование, метод стохастических квази-градиентов.
Гайворонский Алексей Алексеевич,
профессор, Факультет индустриальной экономики и технологии Норвежского университета науки и технологий, Тронхейм.
Ермольев Юрий Михайлович,
академик НАН Украины, ведущий научный сотрудник Программы по услугам и управлению экосистемами IIASA, Лаксенбург, Австрия,
e-mail: ermoliev@iiasa.ac.at.
Кнопов Павел Соломонович,
чл.-кор. НАН Украины, профессор, заведующий отделом Ин-ститута кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: knopov1@yahoo.com.
Норкин Владимир Иванович,
доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев,
e-mail: norkin@i.com.ua.