Анотація. Для марковських статистичних експериментів у збалансованому випадковому середовищі, які задаються розв’язками різницевих стохастичних рівнянь, одержано апроксимацію у схемі серій дифузійним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву і дифузії визначаються усередненням за стаціонарним розподілом вкладеного ланцюга Маркова з урахуванням умови збалансованості.

Ключові слова: статистичний експеримент, різницеві стохастичні рівняння, марковське випадкове середовище, спрямовуючі параметри функції регресії приростків, коефіцієнт дифузії стохастичної компоненти, дифузійний процес типу Орнштейна–Уленбека.