Аннотация. Для марковских статистических экспериментов в сбалансированной случайной среде, которые задаются решениями разностных стохастических уравнений, получена аппроксимация в схеме серий диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры сдвига и диффузии определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова с учетом условия сбалансированности.

Ключевые слова: статистические эксперименты, разностные стохастические уравнения, марковская случайная среда, направляющие параметры функции регрессии приращений, коэффициент диффузии стохастической компоненты, диффузионный процесс типа Орнштейна–Уленбека.