Анотація. Розглянуто аналітичний метод знаходження верхньої та нижньої границь при часовому параметрі, що прямує до нуля, ймовірності того, що процес Леві, який стартує з нуля, залишається на додатній півосі. Доліджено тільки випадок, коли уявна та дійсна частини характеристичної експоненти регулярно змінюються на нескінченності. У цьому випадку знайдено оцінки, а у деяких випадках і точні значення розглянутих границь.
Ключові слова: процес Леві, ймовірнісна міра, гранична поведінка у малому часі.
Knopova Victoriya Pavlovna,
Phd, senior research fellow, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv,
e-mail: vicknopova@googlemail.com.