Аннотация. Рассмотрен аналитический метод нахождения верхней и нижней границ при временном параметре, стремящемся к нулю, вероятности того, что процесс Леви, стартующий из нуля, остается на положительной полуоси. Рассмотрен только случай, когда действительная и мнимая части характеристической экспоненты регулярно меняются на бесконечности. В этом случае найдены оценки, а в некоторых случаях и точные значения вышеназванных верхней и нижней границ.
Ключевые слова: процесс Леви, вероятностная мера, предельное поведение в малом времени.
Knopova Victoriya Pavlovna,
Phd, senior research fellow, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv,
e-mail: vicknopova@googlemail.com.