Анотація. Проаналізовано умови збіжності методу емпіричних середніх у стохастичному програмуванні за нетрадиційних умов, коли використовуються залежні спостереження випадкових параметрів задачі та випадкові показники оптимізації можуть бути розривними індикаторними функціями. Для випадку залежних спостережень встановлено теореми про ймовірності великих відхилень для наближених оптимальних значень та розв’язків.

Ключові слова: стохастичне програмування, метод емпіричних середніх, залежні спостереження, умови перемішування, великі відхилення, розривні функції, функції ймовірності, збіжність методу.