Аннотация. Проанализированы условия сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании при нетрадиционных условиях, когда используются зависимые наблюдения случайных параметров задачи и случайные показатели оптимизации могут быть разрывными индикаторными функциями. Для случая зависимых наблюдений установлены теоремы о вероятностях больших уклонений для приближенных оптимальных значений и решений.

Ключевые слова: стохастическое программирование, метод эмпирических средних, зависимые наблюдения, условия перемешивания, большие уклонения, разрывные функции, функции вероятности, сходимость метода.