УДК 519.21
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ДЛЯ МАРКОВСКИХ
ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО ТИПА
Аннотация. В рамках математической модели, условно названной параллельной марковской структурой, формализован ряд практических постановок задач оптимального управления. Изучены свойства моделей и использованных для их построения случайных процессов. Разработаны конструктивные алгоритмы вычисления значений соответствующих функций риска и построения оптимальных стратегий управления.
Ключевые слова: регенерирующий процесс, параллельная структура, оптимальные стационарные стратегии, марковские процессы принятия решений, функция риска, итерационные алгоритмы.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Война Александр Андреевич,
доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
avoina@hotmail.com
Война Андрей Александрович,
магистр социальной информатики, заместитель директора Департамента финансов ПАО «Проминвестбанк», Киев,
andrey.voyna@gmail.com
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Война Ал.А., Война Ан.А. Динамическое управление риском в многомерных марковских моделях. Кибернетика и системный анализ. 2018. Т. 54, № 2. C. 45–54.
- Гихман И.И., Скороход А.В. Управляемые случайные процессы. Киев: Наук. думка, 1977. 252 с.
- Майн Х., Осаки С. Марковские процессы принятия решений. Москва: Наука, 1977. 176 с.
- Wojna A. Ryzyko w procesach finansowych oraz metody badan koniunktury. Politechnika Koszalinska (Polska), 2009. 446 s.
- Война А.О. Стохастичнi математичнi моделi та функцiя ризику при побудовi оптимальних маркетингових стратегiй. Журнал обчислювальної та прикладної математики. 2004. Вип. 2, № 89. C. 2–5.
- Война О.А. Оптимальне pегулювання pегенеpативного типу в марковських моделях. Дослiдження опеpацiй та АСУ. 1992. Вып. 39. С. 3–10.
- Война А.А. Оптимальные динамические стратегии для стохастических моделей маркетингового комплекса продвижения. Кибернетика и системный анализ. 2004. Т. 40, № 2. C. 145–152.
- Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. Т. 1. Москва: Наука, 1971. 664 с. Т. 2, 1973. 640 с.
- Война А.А. Одна модель оптимального регулирования запасами. Докл. АН УССР. Сер. А. 1983. № 1. С. 11–14.
- Война А.О. Про вибір оптимальних стратегій в стохастичних маркетингових моделях. Доп. НАН України. 2002. № 8. C. 60–64.
- FLOPS. Performance records. Cost of computing. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS.
- Internet Usage Statistics. World Internet Users and 2018 Population Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm.
