УДК 519.233.5
НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ РЕГРЕСІЇ З ПЕРЕМИКАННЯМИ
З НЕВІДОМИМИ
ТОЧКАМИ ПЕРЕМИКАННЯ
Анотація. Метод можна застосовувати до регресій, змінні яких — часові ряди. Метод оцінювання базується на тому, що такі ряди розглядаються як спостережувані значення неперервних випадкових функцій часу. Ця властивість дає змогу отримати розв’язок задачі оцінювання, використовуючи градієнтні методи розв’язання задач оптимізації. Наведено приклади використання запропонованого методу.
Ключові слова: регресія, точки перемикання, параметри регресії, неперервний час, дискретний час, оцінювання.
ПОВНИЙ ТЕКСТ
Корхин Арнольд Самуилович,
доктор физ.-мат. наук, профессор Приднепровской академии строительства и архитектуры, Днепр,
a.s.korkhin@gmail.com
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
- Garcia R., Perron P. An analysis of the real interest rate under regime shifts. Review of Economics and Statistics. 1996. Vol. 78, N 1. P. 111–125.
- Bai J., Perron P. Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica. 1998. Vol. 66, N 1. P. 47–78.
- Bai J., Perron P. Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics. 2003. Vol. 18, N 1. P. 1–22.
- Bellman R., Roth R. Curve fitting by segmented straight lines. Journal of the American Statistical Association. 1969. Vol. 64, Iss. 327. P. 1079–1084.
- Корхин А.С. О построении регрессии с неизвестными точками переключений. Кибернетика и системный анализ. 2018. T. 54, № 3. С. 116–130.
- Кнопов П.С., Корхин А.С. Метод построение регрессии с переключениями в непрерывном времени с неизвестными точками переключения. Кибернетика и системный анализ. 2020. Т. 56, № 1. С. 82–96.
- Chow G.C. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica. 1960. Vol. 28, N 3. P. 591–605.
